前言¶
做期權策略篩選的開發者通常會遇到兩類誤判：一是隻看 IV 歷史分位，分位看似低、但 IV 絕對值仍高於 20 日曆史波動率，這時賣方策略實際並不划算；二是風控字段被美化，賣出跨式、寬跨式這種”無限風險”策略，最大虧損卻被填成一個具體數字，下游回測和資金分配直接失真。
下面介紹的 Skill「期權波動率」針對這兩點做了處理。它是 QueryLucky 出品的全品種期權策略掃描引擎，輸入實時期權鏈和期貨日 K，輸出 20 個主流品種各自的 Top3 高勝率策略建議，並包含腿明細、風控、希臘字母和勝率評分。
這是什麼¶
一個基於通用 SKILL.md 格式的社區 Skill，座標 @user_09427764/querylucky123py，版本 1.0.0，分類 professional，來源 community，發佈者 deleted_user_635624。頁面標註 requires_api_key=false，即不依賴額外 API Key。
它解決的問題是：把”高勝率策略”這件事從單一指標判定，改成 IV 歷史分位與 IV-HV 差值的雙信號判定，並在策略級閾值、保證金優惠、最大虧損顯示上做明確約束。
核心能力¶
雙信號判定¶
同時計算 IV 歷史分位（Rank）和 IV-HV20 差值。兩個信號衝突時，該品種判定爲中性，不發策略建議。這樣可以避免”分位低但 IV 高”時誤發賣方策略的情況。
策略級閾值¶
不同策略使用不同閾值，而不是統一一個值：
- 賣出跨式：IV-HV ≥ 3pp
- 賣出寬跨式：IV-HV ≥ 1.5pp
- 賣出鐵鷹：IV 分位 ≥ 50
閾值寫死在策略層面，等於把”什麼時候該做賣方”的規則前置到掃描階段，減少後續人工判斷。
組合保證金白名單¶
只有 au、rb、i、p、a、b 六個品種會生成垂直價差、比例價差、對角價差。上期所品種被自動屏蔽，理由是這些品種在實盤沒有組合保證金優惠，生成的價差數據不具備實際交易意義。
無限風險誠實顯示¶
賣出跨式、賣出寬跨式的最大虧損直接顯示爲”無限”，不顯示爲某個具體金額。這對下游風控和資金分配是必要的：填一個虛假金額會讓這類策略在回測裏看起來和其他策略風險相當。
安裝與啓用¶
官方頁面和接口地址均未提供安裝命令，已抓取資料中也沒有 Cursor、Codex CLI、Claude Code 的分端說明，因此不寫未經覈實的命令。
使用方式以 SkillHub 頁面爲準：
https://www.skillhub.cn/skills/user_09427764/querylucky123py
座標：
@user_09427764/querylucky123py
需要覈對安裝方式時，直接訪問上面的頁面查看當前說明，不要依賴本文或其他二手資料。
典型用法¶
輸入兩部分數據：
- 實時期權鏈
- 對應標的的期貨日 K
引擎按品種掃描後，返回 20 個主流品種各自的 Top3 策略建議，每條包含腿明細、風控參數、希臘字母和勝率評分。
對於白名單內的品種，結果中可能包含垂直、比例或對角價差；上期所品種不會出現組合價差結構。對任一品種，若 IV 歷史分位與 IV-HV20 差值給出相反方向的信號，該品種返回中性，不出現在策略列表中。
本文素材未包含具體的入參字段名、返回 JSON schema 和調用示例，具體字段以官方頁面爲準。
適用場景與注意¶
適合需要批量生成期權策略候選、並希望風控字段直接可用的場景，例如策略池構建、多品種掃描後的初篩環節。
需要注意三點：
- 雙信號衝突即中性，意味着部分品種會被跳過，這是設計取捨，不是故障。
- 組合保證金白名單隻有六個品種，其他品種即使做價差，也不會在這裏生成。
- 賣方類策略的最大虧損是”無限”，下游不要把它當成可計算的最大虧損做倉位規劃。
結尾¶
這個 Skill 的價值在於把幾個容易出錯的判斷提前做完：雙信號衝突歸中性、策略級閾值區分賣出跨式與鐵鷹、價差只在有保證金優惠的品種上生成、無限風險如實顯示。適合作爲期權策略掃描的初篩層，直接接在實時期權鏈和期貨日 K 之後。
官方地址：
https://api.skillhub.cn/user_09427764/querylucky123py
SkillHub 頁面：
https://www.skillhub.cn/skills/user_09427764/querylucky123py
