前言¶
做期权策略筛选的开发者通常会遇到两类误判：一是只看 IV 历史分位，分位看似低、但 IV 绝对值仍高于 20 日历史波动率，这时卖方策略实际并不划算；二是风控字段被美化，卖出跨式、宽跨式这种”无限风险”策略，最大亏损却被填成一个具体数字，下游回测和资金分配直接失真。
下面介绍的 Skill「期权波动率」针对这两点做了处理。它是 QueryLucky 出品的全品种期权策略扫描引擎，输入实时期权链和期货日 K，输出 20 个主流品种各自的 Top3 高胜率策略建议，并包含腿明细、风控、希腊字母和胜率评分。
这是什么¶
一个基于通用 SKILL.md 格式的社区 Skill，坐标 @user_09427764/querylucky123py，版本 1.0.0，分类 professional，来源 community，发布者 deleted_user_635624。页面标注 requires_api_key=false，即不依赖额外 API Key。
它解决的问题是：把”高胜率策略”这件事从单一指标判定，改成 IV 历史分位与 IV-HV 差值的双信号判定，并在策略级阈值、保证金优惠、最大亏损显示上做明确约束。
核心能力¶
双信号判定¶
同时计算 IV 历史分位（Rank）和 IV-HV20 差值。两个信号冲突时，该品种判定为中性，不发策略建议。这样可以避免”分位低但 IV 高”时误发卖方策略的情况。
策略级阈值¶
不同策略使用不同阈值，而不是统一一个值：
- 卖出跨式：IV-HV ≥ 3pp
- 卖出宽跨式：IV-HV ≥ 1.5pp
- 卖出铁鹰：IV 分位 ≥ 50
阈值写死在策略层面，等于把”什么时候该做卖方”的规则前置到扫描阶段，减少后续人工判断。
组合保证金白名单¶
只有 au、rb、i、p、a、b 六个品种会生成垂直价差、比例价差、对角价差。上期所品种被自动屏蔽，理由是这些品种在实盘没有组合保证金优惠，生成的价差数据不具备实际交易意义。
无限风险诚实显示¶
卖出跨式、卖出宽跨式的最大亏损直接显示为”无限”，不显示为某个具体金额。这对下游风控和资金分配是必要的：填一个虚假金额会让这类策略在回测里看起来和其他策略风险相当。
安装与启用¶
官方页面和接口地址均未提供安装命令，已抓取资料中也没有 Cursor、Codex CLI、Claude Code 的分端说明，因此不写未经核实的命令。
使用方式以 SkillHub 页面为准：
https://www.skillhub.cn/skills/user_09427764/querylucky123py
坐标：
@user_09427764/querylucky123py
需要核对安装方式时，直接访问上面的页面查看当前说明，不要依赖本文或其他二手资料。
典型用法¶
输入两部分数据：
- 实时期权链
- 对应标的的期货日 K
引擎按品种扫描后，返回 20 个主流品种各自的 Top3 策略建议，每条包含腿明细、风控参数、希腊字母和胜率评分。
对于白名单内的品种，结果中可能包含垂直、比例或对角价差；上期所品种不会出现组合价差结构。对任一品种，若 IV 历史分位与 IV-HV20 差值给出相反方向的信号，该品种返回中性，不出现在策略列表中。
本文素材未包含具体的入参字段名、返回 JSON schema 和调用示例，具体字段以官方页面为准。
适用场景与注意¶
适合需要批量生成期权策略候选、并希望风控字段直接可用的场景，例如策略池构建、多品种扫描后的初筛环节。
需要注意三点：
- 双信号冲突即中性，意味着部分品种会被跳过，这是设计取舍，不是故障。
- 组合保证金白名单只有六个品种，其他品种即使做价差，也不会在这里生成。
- 卖方类策略的最大亏损是”无限”，下游不要把它当成可计算的最大亏损做仓位规划。
结尾¶
这个 Skill 的价值在于把几个容易出错的判断提前做完：双信号冲突归中性、策略级阈值区分卖出跨式与铁鹰、价差只在有保证金优惠的品种上生成、无限风险如实显示。适合作为期权策略扫描的初筛层，直接接在实时期权链和期货日 K 之后。
官方地址：
https://api.skillhub.cn/user_09427764/querylucky123py
SkillHub 页面：
https://www.skillhub.cn/skills/user_09427764/querylucky123py
