量化金融實驗室：期權定價到收益率曲線的 NumPy 實現

量化金融實驗室（@user_053d27d0/quantlab，版本 1.0.0，來源 community，分類 professional）是一個金融工程工具包類 Skill，由社區發佈者 user_053d27d0 維護，覆蓋期權定價（BS/二叉樹/Heston/蒙特卡洛）、組合優化（Markowitz/Black-Litterman/Risk Parity）、風險管理（VaR/CVaR/Kupiec 回測）、波動率建模（GARCH/GJR/EGARCH）、收益率曲線（bootstrap/Nelson-Siegel）五類計算，全部爲純 NumPy 實現，不依賴外部優化庫。觸發詞包括量化金融、期權定價、組合優化、VaR、GARCH、收益率曲線。標籤 requires_api_key=false 表示啓用無需 API Key。本文同時說明抓取資料與任務線索在評分、下載量上的數值衝突，並如實標註安裝命令與調用示例未在已抓取資料中提供，需以官方頁面爲準。