前言¶
在 DeepSeek Harness (DSH) 的插件生態中，量化投研數據的垂直化是一個常見需求。面對可轉債和債券這類具有特定計算邏輯（如轉股溢價率、YTM、久期等）的金融數據，現有的通用 MCP 服務器往往依賴實時網絡抓取或外部 API Key，這限制了本地離線分析的靈活性。
helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp 是一個專門針對這一場景的解決方案。它是一個零依賴的 Node ESM MCP stdio server，專注於將債券的“條款”本地推導爲可研究的“指標”。
核心定位¶
這是一個面向 DeepSeek Harness (dsh) 的量化投研數據垂直插件。它不抓取實時行情，也不依賴任何 API Key，核心能力在於對本地提供的條款數據進行快速計算和邏輯判定。
核心功能¶
插件主要提供以下指標計算與邏輯判定能力：
* 基礎估值指標：轉股價值、轉股比例、轉股溢價率、轉股價溢價率。
* 債性指標：純債價值（債底）、到期收益率（YTM）。
* 策略指標：雙低（債價 + 轉股溢價率），常用於雙低策略篩選。
* 風險與期限指標：久期、凸度、DV01。
* 條款觸發判定：下修博弈（股價 < 85% 轉股價）、強贖（股價 ≥ 130%）、回售（股價 < 70%）。
工具集¶
插件提供了六個核心工具，覆蓋從單值計算到批量篩選的全流程：
* cb_analytics：核心工具，傳入條款（或代碼）即可即時計算全部指標。
* cb_lookup：查詢本地種子條款，並基於快照進行分析。
* cb_screen：對種子數據（含快照）按溢價率、債價、YTM 或下修狀態進行篩選排序（支持雙低升序）。
* bond_ytm：使用牛頓法計算債券到期收益率。
* bond_metrics：計算久期、凸度、DV01。
* bond_cashflow：由票息、年限和贖回價構造現金流時間表。
安裝與啓用¶
該插件通過 cordis.patch.yml 註冊爲 mcp-cn-fixedincome 服務。在配置文件中，command 字段硬化爲 !!js process.env.QUANT_MCP_NODE || process.execPath，以免疫 Node 版本目錄漂移問題。
需要注意的是，配置中的 args 和 cwd 寫的是本機絕對路徑。部署到其他機器時，必須修改這兩個字段。種子文件路徑可以通過環境變量 CB_SEED_PATH 覆蓋。
典型用法¶
在 DSH 環境中，可以按以下步驟使用：
1. 準備本地種子數據（如 data/cb_seed.json），該文件用於演示或歷史快照，不包含實時行情。
2. 使用 cb_screen 對種子數據進行雙低排序篩選。
3. 對篩選出的標的，使用 cb_analytics 傳入實時條款計算具體指標。
4. 使用 bond_metrics 或 bond_ytm 計算久期或收益率。
注意事項¶
- 零依賴與離線：引擎計算本身不依賴種子文件，
cb_analytics接受任意條款即可實時計算。種子文件僅用於演示或歷史快照。 - 實盤數據源：插件不抓取實時行情。進行實盤篩選前，請務必使用 QMT、東財或集思錄刷新數據。
- 條款漂移：
static條款可能發生漂移，實盤需關注最新公告。
許可與生態¶
該插件遵循 MIT 許可證開源。DSH 理念是“一切皆插件”，本插件作爲固收/可轉債垂直領域的分析層 + 本地參考條款種子，爲量化投研提供了離線、無 API Key 依賴的替代方案。
GitHub：https://github.com/helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp
技能目錄：https://www.skillhub.cn/plugins/helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp
