前言¶
在 DeepSeek Harness (DSH) 的插件生态中，量化投研数据的垂直化是一个常见需求。面对可转债和债券这类具有特定计算逻辑（如转股溢价率、YTM、久期等）的金融数据，现有的通用 MCP 服务器往往依赖实时网络抓取或外部 API Key，这限制了本地离线分析的灵活性。
helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp 是一个专门针对这一场景的解决方案。它是一个零依赖的 Node ESM MCP stdio server，专注于将债券的“条款”本地推导为可研究的“指标”。
核心定位¶
这是一个面向 DeepSeek Harness (dsh) 的量化投研数据垂直插件。它不抓取实时行情，也不依赖任何 API Key，核心能力在于对本地提供的条款数据进行快速计算和逻辑判定。
核心功能¶
插件主要提供以下指标计算与逻辑判定能力：
* 基础估值指标：转股价值、转股比例、转股溢价率、转股价溢价率。
* 债性指标：纯债价值（债底）、到期收益率（YTM）。
* 策略指标：双低（债价 + 转股溢价率），常用于双低策略筛选。
* 风险与期限指标：久期、凸度、DV01。
* 条款触发判定：下修博弈（股价 < 85% 转股价）、强赎（股价 ≥ 130%）、回售（股价 < 70%）。
工具集¶
插件提供了六个核心工具，覆盖从单值计算到批量筛选的全流程：
* cb_analytics：核心工具，传入条款（或代码）即可即时计算全部指标。
* cb_lookup：查询本地种子条款，并基于快照进行分析。
* cb_screen：对种子数据（含快照）按溢价率、债价、YTM 或下修状态进行筛选排序（支持双低升序）。
* bond_ytm：使用牛顿法计算债券到期收益率。
* bond_metrics：计算久期、凸度、DV01。
* bond_cashflow：由票息、年限和赎回价构造现金流时间表。
安装与启用¶
该插件通过 cordis.patch.yml 注册为 mcp-cn-fixedincome 服务。在配置文件中，command 字段硬化为 !!js process.env.QUANT_MCP_NODE || process.execPath，以免疫 Node 版本目录漂移问题。
需要注意的是，配置中的 args 和 cwd 写的是本机绝对路径。部署到其他机器时，必须修改这两个字段。种子文件路径可以通过环境变量 CB_SEED_PATH 覆盖。
典型用法¶
在 DSH 环境中，可以按以下步骤使用：
1. 准备本地种子数据（如 data/cb_seed.json），该文件用于演示或历史快照，不包含实时行情。
2. 使用 cb_screen 对种子数据进行双低排序筛选。
3. 对筛选出的标的，使用 cb_analytics 传入实时条款计算具体指标。
4. 使用 bond_metrics 或 bond_ytm 计算久期或收益率。
注意事项¶
- 零依赖与离线：引擎计算本身不依赖种子文件，
cb_analytics接受任意条款即可实时计算。种子文件仅用于演示或历史快照。 - 实盘数据源：插件不抓取实时行情。进行实盘筛选前，请务必使用 QMT、东财或集思录刷新数据。
- 条款漂移：
static条款可能发生漂移，实盘需关注最新公告。
许可与生态¶
该插件遵循 MIT 许可证开源。DSH 理念是“一切皆插件”，本插件作为固收/可转债垂直领域的分析层 + 本地参考条款种子，为量化投研提供了离线、无 API Key 依赖的替代方案。
GitHub：https://github.com/helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp
技能目录：https://www.skillhub.cn/plugins/helibeiqi/dsh-cn-fixedincome-mcp
