量化金融实验室：期权定价到收益率曲线的 NumPy 实现
量化金融实验室（@user_053d27d0/quantlab，版本 1.0.0，来源 community，分类 professional）是一个金融工程工具包类 Skill，由社区发布者 user_053d27d0 维护，覆盖期权定价（BS/二叉树/Heston/蒙特卡洛）、组合优化（Markowitz/Black-Litterman/Risk Parity）、风险管理（VaR/CVaR/Kupiec 回测）、波动率建模（GARCH/GJR/EGARCH）、收益率曲线（bootstrap/Nelson-Siegel）五类计算，全部为纯 NumPy 实现，不依赖外部优化库。触发词包括量化金融、期权定价、组合优化、VaR、GARCH、收益率曲线。标签 requires_api_key=false 表示启用无需 API Key。本文同时说明抓取资料与任务线索在评分、下载量上的数值冲突，并如实标注安装命令与调用示例未在已抓取资料中提供，需以官方页面为准。
阅读全文基金分析工具：把公募基金的评测与组合优化交给 Skill
该 Skill 基于 akshare 覆盖 6000+ 只中国公募基金，计算 Sharpe、Sortino、Calmar、MaxDD 等风险收益指标，支持 Markowitz 组合优化与 Markdown 报告生成，适用于评测基金、对比基金、构建投资组合三类场景。版本 1.0.0，来源 community，分类 professional，发布者 user_053d27d0，无需 API Key。本文核对了官方地址与坐标，因页面在核对时无法访问，安装命令未能核实，需以官方页面为准；同时提醒指标口径、数据覆盖范围与 Markowitz 输入敏感性等注意事项。
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