量化金融实验室：期权定价到收益率曲线的 NumPy 实现

量化金融实验室（@user_053d27d0/quantlab，版本 1.0.0，来源 community，分类 professional）是一个金融工程工具包类 Skill，由社区发布者 user_053d27d0 维护，覆盖期权定价（BS/二叉树/Heston/蒙特卡洛）、组合优化（Markowitz/Black-Litterman/Risk Parity）、风险管理（VaR/CVaR/Kupiec 回测）、波动率建模（GARCH/GJR/EGARCH）、收益率曲线（bootstrap/Nelson-Siegel）五类计算，全部为纯 NumPy 实现，不依赖外部优化库。触发词包括量化金融、期权定价、组合优化、VaR、GARCH、收益率曲线。标签 requires_api_key=false 表示启用无需 API Key。本文同时说明抓取资料与任务线索在评分、下载量上的数值冲突，并如实标注安装命令与调用示例未在已抓取资料中提供，需以官方页面为准。