前言¶
在 DeepSeek Harness（下称 DSH）的插件场景里，常见的一类需求并不是直接交易，而是围绕单个标的做规则研究：查看当前规则状态、回测历史表现、生成可交互的报告，再把已验证的规则保存下来复用。如果把这些能力拆成数据拉取、Python 回测、HTML 图表和策略管理，开发者往往需要自行维护一套外部工具链。
dsh-quant-workspace 提供的是另一条路径：作为一个自包含的 DSH 量化研究插件，它内置 Python 引擎，支持 Yahoo Finance 日线数据、规则策略回测和交互式可视化报告。下面介绍它的定位、核心能力、安装方式和典型用法。
这是什么¶
AllenCX/dsh-quant-workspace 是一个面向 DSH 的自包含量化研究工作区。它把数据获取、规则回测和报告生成放进同一个插件里，并围绕单标的研究提供 single_ticker 工具。
项目仓库为 AllenCX/dsh-quant-workspace，许可证为 MIT。它需要 DSH 的 web profile 与 pnpm；内置 Python 引擎需要 uv 运行，首次使用时会同步 python/.venv；获取 Yahoo Finance 数据需要互联网访问。Node 引擎要求为 >=22.19。
核心功能¶
数据获取¶
插件支持获取 Yahoo Finance 日线数据，默认获取 2 年数据。可导出 OHLCV 数据和指标数据。
规则回测¶
回测针对规则策略执行，输出内容包括：
- 逐笔交易表
- 总收益
- 最大回撤
- 胜率
- 平均持仓
- 买入持有基线
交互式报告¶
插件可生成自包含的交互式 HTML 报告。报告内容包括：
- K 线带
- 成交量
%B- 权益曲线
报告支持缩放、平移、十字光标，以及红涨绿跌切换。HTML 文件为自包含格式，可在浏览器中打开。
策略注册表¶
插件提供策略注册表，用于保存已经研究过的策略，并按 id 复用。这样在后续会话中不必每次重新描述规则参数。
只读边界¶
该插件按只读设计：不下单，不改变持仓，不需要市场数据密钥。它展示规则状态和证据，但决策由用户负责，不构成投资建议。
安装与启用¶
依赖¶
使用前需要满足以下条件：
- 已安装 DSH，并使用
webprofile - 已安装
pnpm - 已安装
uv，用于运行内置 Python 引擎 - 能访问互联网以获取 Yahoo Finance 数据
安装¶
README 标明该插件尚未发布到 npm。未发布前，可使用下面的 GitHub 安装命令：
dsh plugin --profile web add github:AllenCX/dsh-quant-workspace
README 中也出现另一条安装命令：
dsh plugin --profile web add dsh-quant-workspace
这两条命令在 README 中同时出现，官方推荐命令需根据具体文档和使用环境确认。
配置¶
所有配置项均为可选。示例用户补丁路径如下：
$DSH_HOME/profiles/web/cordis.patch.yml
示例内容：
- id: quant-workspace
config:
ledgerPath: 'C:\path\to\trade_log.csv' # optional: track your real positions
reportsDir: 'C:\path\to\reports' # optional: where visual reports go
主要配置项如下：
| 配置项 | 默认值 | 含义 |
|---|---|---|
ledgerPath |
无 | 持仓台账 CSV，格式为 date,ticker,action,price，按 FIFO 处理；持仓仅从该文件跟踪 |
reportsDir |
$DSH_HOME/dsh-quant-workspace/reports |
可视化报告产物和状态导出目录 |
registryPath |
$DSH_HOME/dsh-quant-workspace/strategies.json |
策略注册表 JSON 文件 |
defaultRule |
无 | 调用中未指定规则时使用的默认规则族 |
timeoutMs |
180000 |
每次工具调用的前台超时时间 |
pythonCommand |
uv run --project <package>/python dsh-quant |
覆盖内置引擎 CLI 的运行命令，例如使用预构建 venv |
典型用法¶
在 DSH 会话中使用¶
在 Harness 会话中，可以直接用自然语言触发 single_ticker 工具。
查看某只标的的当日信号卡：
Give me today's signal card for TSLA
这对应 single_ticker，mode 为 daily。
回测某只标的并生成图表：
Backtest META and generate a chart
这对应 single_ticker，mode 为 backtest，并启用 chart: true。
做 review 健康检查：
Compare the review health check for TSLA
这对应 single_ticker，mode 为 review。
一次调用只运行一个规则。规则可以来自示例 rule family，也可以来自注册表中的 strategy id；如果两者都没有，则使用配置中的 defaultRule。如果这些都没有提供，工作区会报告没有选择策略。
single_ticker 参数¶
single_ticker 的主要参数如下：
ticker：必填，标的代码，例如TSLA；会自动转为大写，只允许字母、数字、点和连字符mode：默认daily，可选daily、backtest、reviewrule：示例规则族，当前包括bollinger_mean_reversionstrategy：策略注册表中的策略idchart：默认false；设为true时同时生成交互式 HTML 报告，并在reportsDir下写入状态 CSV，输出中包含产物路径
CLI 用法¶
插件提供 dsh-quant CLI。单标的命令格式如下：
dsh-quant single-ticker --ticker <T> --mode <daily|backtest|review> (--rule <family> | --strategy <id>) [--ledger <path>] [--chart <dir>] [--export-state <dir>] [--registry <path>] [--data-file <csv>]
策略注册表命令示例：
dsh-quant strategy register --id tsla_dip --family bollinger_mean_reversion --bollinger-window 30 --note 'dip strategy after Aug-2026 research'
查看已注册策略：
dsh-quant strategy list
删除某个策略：
dsh-quant strategy remove --id tsla_dip
CLI 退出码如下：
0：成功，输出纯文本报告1：数据无法加载2：无效调用
--data-file 可用于读取本地 OHLCV CSV，而不是从网络获取数据；该参数主要用于测试。
示例规则¶
内置引擎提供一个示例规则：Bollinger 均值回归。规则为日线级别，%B <= 0 时入场，%B >= 1 时出场。
适用场景与注意¶
这个插件适合以下场景：
- 使用 DSH
webprofile，希望从聊天或 CLI 做单标的研究 - 需要查看某个规则在指定标的上的信号状态
- 需要对规则策略做日线级别回测
- 需要生成可交互、自包含的 HTML 报告
- 希望把已研究过的策略保存到注册表，之后按
id复用
它不适合用于实际下单、持仓变更或需要完整交易系统支持的场景。
使用注意：
- 插件不构成投资建议；它只展示规则状态和证据，决策由用户负责
- 插件不下单，也不改变持仓
- 插件会以当前 DSH 进程权限运行；安装前应检查源码和许可证
- 获取 Yahoo Finance 数据需要互联网访问
- 首次运行内置 Python 引擎时，
uv会同步python/.venv --data-file读取本地 CSV 时，主要用于测试或离线验证
结尾¶
dsh-quant-workspace 的价值在于把单标的量化研究中的几个常见步骤放在同一个 DSH 插件里：日线数据、规则回测、交互式报告和策略复用。它保持只读边界，不触及下单和持仓变更，因此更适合研究和复核场景。
GitHub 仓库：
https://github.com/AllenCX/dsh-quant-workspace
插件目录页线索：
https://www.skillhub.cn/plugins/AllenCX/dsh-quant-workspace
